วิธีการ backtest กลยุทธ์การซื้อขาย ของคุณ ได้อย่างถูกต้อง

+

วิธีการ backtest กลยุทธ์การซื้อขายของคุณได้อย่างถูกต้อง ผู้ค้าหลายคนที่ประสบความสำเร็จร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่งที่พวกเขานิสัย backtest กลยุทธ์การซื้อขายของพวกเขา backtesting กลยุทธ์การซื้อขายของคุณจะไม่ได้รับประกันเพียงอย่างเดียวที่คุณจะกลายเป็นผลกำไร แต่ก็เป็นขั้นตอนที่ยักษ์ใหญ่ในทิศทางที่ถูกต้อง ในบทความนี้เราตรวจสอบอคติที่มีศักยภาพบางอย่างที่สามารถเล็ดลอดเข้าไปใน backtesting ของคุณและเราจะดูที่วิธีการลดผลกระทบจากอคติเหล่านี้ มีหลายปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อคุณ backtest ระบบการซื้อขายของคุณมี แต่ปัญหาส่วนใหญ่ตกอยู่ในหนึ่งในสามประเภท: ข้อผิดพลาด postdictive ตัวแปรมากเกินไปหรือไม่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในตลาด แต่ละข้อผิดพลาดเหล่านี้จะมีการอธิบายพร้อมกับวิธีการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดของ คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้แถบ Bollinger กับปริมาณวิธีการโครงสร้างเพื่อเพิ่มขอบการค้าของคุณและมีความปลอดภัยมากขึ้นด้วยกำไรซื้อขาย Bollinger Bands®วัดคู่มือ 1. ข้อผิดพลาด Postdictive ข้อผิดพลาด postdictive เป็นเพียงวิธีที่จินตนาการของบอกว่าคุณได้ใช้ข้อมูลที่มีอยู่เพียง 8220 หลังจาก fact8221 นั้น เพื่อทดสอบระบบของคุณ เชื่อหรือไม่ว่านี้เป็นข้อผิดพลาดที่พบบ่อยมากเมื่อการทดสอบระบบการซื้อขาย ข้อผิดพลาดนี้เป็นเรื่องง่ายที่จะทำให้ ซอฟแวร์บางคนจะช่วยให้คุณสามารถใช้ข้อมูลในปัจจุบันในการทดสอบระบบการซื้อขายซึ่งมักจะเป็นข้อผิดพลาด postdictive (เ​​ราไม่ทราบว่าข้อมูลในปัจจุบันจะเป็นประโยชน์สำหรับยังทำนายอนาคต แต่แน่นอนเราไม่ทราบว่ามันจะเป็นประโยชน์ในการทำนายที่ผ่านมา ) Wouldnt คุณรักที่จะสามารถที่จะใช้ราคาปิดของ GBP / USD ที่จะคาดการณ์สิ่งที่ตลาดจะทำวันนี้? แน่นอนคุณจะแน่นอนฉันจะ แต่น่าเสียดายที่ข้อมูลนี้ไม่ได้มีให้เราจนกว่าจะถึงวันที่มีมากกว่า ตัวอย่างเช่นคุณอาจมีระบบที่รวมเอาราคาปิดแล้วนี้เห็นได้ชัดว่าหมายถึงว่าการค้าไม่สามารถเริ่มต้นจนถึงวันที่มีมากกว่า มิฉะนั้นนี้เป็นข้อผิดพลาด postdictive อีกตัวอย่างหนึ่งก็อาจจะช่วยแสดงให้เห็นถึงข้อผิดพลาด postdictive ถ้าคุณมีกฎในระบบการซื้อขายของคุณเกี่ยวกับราคาที่สูงที่สุดแล้วคุณจะมีข้อผิดพลาด postdictive เพราะนี่คือราคาสูงสุดที่กำหนดไว้มักจะตามข้อมูลที่มาต่อมาในอนาคต วิธีที่จะหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด postdictive คือการทำให้แน่ใจว่าเมื่อคุณ backtest ระบบที่เฉพาะข้อมูลที่มีอยู่ในอดีตที่ผ่านมาที่จุดว่าในเวลาที่ใช้ในการ backtesting พร้อมกับคู่มือ backtesting หรือ backtesting ทดสอบกับอัตราแลกเปลี่ยนที่คุณสามารถทำได้อย่างง่ายดายนี้ค่อนข้าง แต่ด้วยอัตโนมัติ backtesting ข้อผิดพลาด postdictive สามารถแอบเข้าไปในระบบการซื้อขายของคุณ 2. ตัวแปรที่มากเกินไป เช่นนี้จะยังเป็นที่รู้จัก 8220; องศา Freedom8221; อคติ นี้หมายความว่าคุณมีตัวแปรมากเกินไปหรือตัวชี้วัดการซื้อขายในระบบการซื้อขายของคุณ มันเป็นไปได้มากที่จะเกิดขึ้นกับระบบการซื้อขายที่สามารถอธิบายพฤติกรรมที่ผ่านมาของราคาคู่สกุลเงิน ในความเป็นจริงตัวชี้วัดเพิ่มเติมที่คุณเพิ่มได้ง่ายขึ้นก็มักจะกลายเป็น ปัญหาที่เกิดขึ้นมาเมื่อคุณต้องการที่จะใช้ระบบนี้ไปในอนาคต บ่อยครั้งเมื่อระบบการซื้อขายมีตัวชี้วัดที่มากเกินไปก็สามารถทำนายพฤติกรรมของตลาดในช่วงระยะเวลาที่ดีมาก แต่ thats ระบบทั้งหมดเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเพราะในอนาคตระบบสลาย ข้อความข้างต้นมักจะเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ค้าที่จะมาจับด้วย แต่มันเป็นความจริง พิจารณาสิ่งที่วิลเลียมฮาร์ดท์ของพ่อมดตลาดใหม่ได้กล่าวเกี่ยวกับระบบการค้าโดยทั่วไปการทดสอบสถิติที่ละเอียดอ่อนที่ใช้ในการบีบอย่างมีนัยสำคัญจากข้อมูลร่อแร่มีสถานที่ในการซื้อขายไม่มี เราจำเป็นต้องมีเครื่องมือทางสถิติทื่อเทคนิคที่แข็งแกร่ง เห็นได้ชัดว่าเขาจะเตือนกับองศาของความผิดพลาดเสรีภาพและชี้ให้เห็นว่าระบบการซื้อขายที่เรียบง่ายมีแนวโน้มที่จะยืนการทดสอบของเวลา นี่คือความจริงอย่างแน่นอน บางส่วนของระบบการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่มีอยู่ง่ายมาก เก็บไว้ในใจในขณะที่คุณค้าและเป็นคุณพยายามที่จะหาระบบการซื้อขายทำกำไร ผู้ค้าส่วนใหญ่จะพบว่ามีประสบการณ์พวกเขากลายเป็นมีโอกาสมากขึ้นที่จะโอบกอดมุมมองที่ซื้อขายง่ายเป็นที่ต้องการมากกว่าวิธีการที่ซับซ้อน 3. การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในตลาด ผู้ค้าหลายคนลืมที่จะคาดการณ์เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต มันไม่สำคัญว่าจริงๆที่คุณไม่ทราบว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะคุณรู้ว่านี้: จะมีเวลาในอนาคตเมื่อตลาดจะทำงานผิดพลาด เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้คุณควรจะได้รับการออกแบบระบบการซื้อขายของคุณจะยังคงทำงานในช่วงเวลานี้ บางทีอาจจะเป็นตัวอย่างบางส่วนอาจช่วยด้วยนี้: เมื่อซัดดัมฮุสเซนถูกพบ (ในช่วงสุดสัปดาห์) ตลาดสกุลเงินค่อนข้างมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างมากในการเปิดตัววันจันทร์ เมื่อวิกฤตการเงินโลกเริ่มแฉในเดือนกันยายน 2008 ส่วนใหญ่คู่สกุลเงินที่ซื้อขายผันผวนมากขึ้นกว่าที่เคยเห็นมานานหลายปี ความจริงก็คือว่าจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในอนาคตและเหตุการณ์เหล่านี้จะมีผลต่อตลาดดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้คือการที่จะต้องเตรียม คุณจะทำอย่างไรเตรียมความพร้อมสำหรับที่ไม่คาดคิดหรือไม่ พิจารณาโซลูชั่นที่เรียบง่ายเหล่านี้: 1) ผลขาดทุนจากการพูดเกินจริงที่คาดว่าจะ หาก backtesting ของคุณเผยให้เห็นการสูญเสียสูงสุดของ $ 5000 ถือว่าเป็นความสูญเสียสูงสุดของ $ 10,000 จะระบบการซื้อขายของคุณยังสามารถทำกำไรได้ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้หรือไม่ 2) ตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความเสี่ยงที่เหมาะสมสำหรับการค้าในแต่ละ โปรดจำไว้ว่าแม้ระดับความเสี่ยงนี้มีแนวโน้มที่จะเกิน ถ้าคุณได้ตัดสินใจที่จะเสี่ยง 1% ในการค้าแต่ละครั้งคุณควรคิดว่าบางครั้งในอนาคตคุณอาจจะอยู่ในการค้าและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นและการค้าของคุณจะไม่สูญเสีย 1% แต่ 5% จะหายไป . 3) คุณควรจะมีแผนฉุกเฉินตั้งค่า นั่นคือวิธีการที่คุณจะออกจากการค้าถ้าสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นและคุณไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของคุณหรือไม่? ยกตัวอย่างเช่นสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าระบบการซื้อขายของคุณจะไม่สามารถเข้าถึงและคุณหมดท่าต้องการออกจากการค้าหรือไม่? โบรกเกอร์ส่วนใหญ่มีสายโทรศัพท์ให้กับผู้ค้าสำหรับกรณีเหล่านี้ คุณมีหมายเลขโทรศัพท์? 4) คุณมีระดับความเสี่ยงสูงสุดชุด? นี้จะบังคับถ้าคุณมีการซื้อขายหลายเปิดพร้อมกัน ถ้าคุณตัดสินใจที่จะมีความเสี่ยง 1% ต่อการค้าและการที่คุณต้องเปิดการซื้อขาย 7 พร้อมกันนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเสี่ยง 7% ของบัญชีของคุณ? หรือคุณได้ตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงสูงสุดของการพูด, 3%? เก็บในใจที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นคุณอาจจะมีระดับความเสี่ยงสูงสุดสำหรับบรรดาครั้งเมื่อคุณมีการซื้อขายที่เปิดหลาย 5) อะไรคือสิ่งที่เบิกเงินกู้สูงสุด (จำนวนเงินที่ระบบการซื้อขายของคุณสูญเสียในระยะเวลานานของเวลา) คุณยินดีที่จะยอม? เก็บในใจที่คุณ (และคุณไม่ได้คนเดียว) มีแนวโน้มที่จะประเมินความรุนแรงของเบิกถอนที่คุณสามารถทนต่อมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นจริง ถ้าคุณสูญเสีย 30% ของบัญชีของคุณคุณจะหยุดการซื้อขาย? สิ่งที่เกี่ยวกับถ้าคุณสูญเสีย 50%? หรือถ้าคุณเห็น 70% ของบัญชีของคุณหายไป? อีกครั้งวิธีที่ดีที่สุดในการวางแผนสำหรับเบิกถอนคือการทำ backtesting กว้างขวางเพื่อหาสิ่งที่จัดเรียงของการเบิกถอนประวัติศาสตร์ประสบการณ์ระบบการซื้อขายของคุณแล้ววางแผนสำหรับการเบิกถอนยิ่งเลวร้ายลงในอนาคต คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในตลาดเป็นวิธีเดียวที่ดีที่สุดที่จะรักษาส่วนได้เสียในบัญชีของคุณ ดังนั้นคุณจะรู้ว่าผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จร่วมกันนิสัยนี้พวกเขา backtest กลยุทธ์การซื้อขายของพวกเขา คุณรู้ไหมว่า backtesting แยกพ่อค้าที่ร่ำรวยจากผู้ที่สูญเสียเงิน นอกจากนี้คุณยังรู้หลายวิธีในการใช้มาตรการ backtesting เข้าระบบการปกครองการค้าของคุณ และคุณรู้ว่าผิดพลาดสิ่งที่ต้องระวังเมื่อคุณกำลัง backtesting เพื่อที่คุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากกระบวนการ แต่สิ่งที่คุณจะได้รับจาก backtesting ระบบการซื้อขายของคุณ? ในบทความต่อไปผมจะสำรวจผลข้างเคียงของ backtesting วอลเตอร์ปีเตอร์ส, PhD เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพและอัตราแลกเปลี่ยนเงินสำหรับผู้จัดการกองทุนอัตราแลกเปลี่ยนส่วนตัว นอกจากนี้วอลเตอร์เป็นผู้ร่วมก่อตั้งของ Fxjake ทรัพยากรสำหรับผู้ค้า Forex วอลเตอร์ชอบที่จะได้ยินจากผู้ค้าอื่น ๆ เขาสามารถเข้าถึงได้ทางอีเมล์ที่ walterfxjake